A Escola está localizada na Rua Marquês de São Vicente, 238, na Gávea, e sua origem está ligada à curiosa história de um ex-escravo chamado Zózimo, conhecido como “Zé Índio”.

Conta-se que Zózimo era criado da família Pereira da Silva, proprietária de uma fazenda no atual bairro da Gávea, e sabia ler e escrever. Quando um dos filhos de Pedro Pereira da Silva viajava, Zózimo o acompanhava.

Voltando de uma viagem à Europa, em 1861, fundou uma escola no alpendre da fazenda, a “Escola Zé Índio”, onde ele ensinava “a cartilha e as matemáticas”, pela mensalidade de meia pataca. A escola era frequentada por filhos de escravos e pessoas sem posses, e se localizava no chamado Beco do Buraco, hoje, Rua Duque Estrada.

O edifício atual foi entregue em 13 de dezembro de 1874, em terreno doado à municipalidade pelo Sr. Antonio Francisco de Faria, novo dono da fazenda, Foi erguido com recursos de subscrições públicas e por doações feitas pelos membros encarregados da própria construção. Além do Sr. Antonio Francisco de Faria, também integravam a comissão o Sr. Antonio Martins Lage e Domingos Xavier da Silva Braga, que foram agraciados com a Comenda da Ordem da Rosa por prestação de serviços relevantes à instrução.

Em novembro de 1885, a Escola foi entregue à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição da Gávea, passando a se chamar “Escola de Nossa Senhora da Conceição”. Para promover sua administração, a Irmandade recebia subvenções do Governo Imperial. Posteriormente, já no início do século XX, a Escola passou a ser chamada de “4ª Escola Mista do Distrito Federal”. A partir de 1922, recebeu o nome de “Luiz Delfino”, em homenagem ao médico e poeta catarinense.